Historische Volatilität (Optionsscheine)

Definition / Begriffserklärung

Was ist historische Volatilität bei Optionsscheinen?

Die historische Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Preise eines Basiswerts, wie Aktien oder Indizes, über einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit. Sie wird oft als Standardabweichung der täglichen Preisänderungen ausgedrückt und gibt an, wie stark der Preis des Basiswerts im betrachteten Zeitraum gestiegen oder gefallen ist.

Bei Optionsscheinen wird die historische Volatilität verwendet, um die Preisbewegungen des Basiswerts zu analysieren und eine Einschätzung darüber zu treffen, wie volatil der Markt in der Zukunft sein könnte. Dies ist wichtig, da die Volatilität einen direkten Einfluss auf die Prämie oder den Preis des Optionsscheins hat.

Die Bedeutung der historischen Volatilität

Die Kenntnis der historischen Volatilität hilft Investoren und Händlern, das Risiko einer Investition besser zu bewerten. Eine hohe Volatilität bedeutet in der Regel höhere Risiken und höhere potenzielle Renditen, während eine niedrige Volatilität auf einen stabileren Markt hinweist.

Für die Preisgestaltung von Optionsscheinen ist die Volatilität eine der Schlüsselkomponenten, da sie Einfluss darauf hat, wie teuer die Option für den Käufer sein wird. Händler verwenden Volatilitätsmodelle auch, um Handelsstrategien zu entwickeln und Preisineffizienzen im Markt auszunutzen.

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